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2007年12月19日

ちゃぶつきって?ざわざわ感を指標に

さて、たまには研究内容を書きます。
パンローリングの本を読んでいると「ちゃぶつき」という表現が
随所にでてきます。ちゃぶついた相場とは、方向性がない相場で
あったり変動がすくない相場です。

どのタイミングでシステムトレードのシグナルを点灯させることが
理想の取引なのかを考えると低いボラリティから高いボラリティに
移るタイミングが理想です。

直感によるトレードにおいてもこの「ざわざわした感じ」を感じ取る
ことが重要となります。

ざわざわ感を指標にできるのかどうか。
ここがrealfxの一番のテーマです。

realfxではボラリティの変動・出来高指標といったものを
組み合わせて独自のテクニカル指標を作っています。

ロビンスカップの魔術師たち



新マーケットの魔術師


FXメタトレーダー入門



posted by やまかがし at 14:00| Comment(1) | TrackBack(1) | FX投資戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月18日

自作システムと携帯の連携案

以前、携帯にポジションと口座の情報をレポートする機能を
実装したのですが、GUIで確認したくなりました。
アンドロイドもiPod touchのオープン開発環境も気になりますが、
docomoユーザなんでi-appliで作ってしまいます。
実装する環境と言語は後で変えるかも

実装する機能を思いつく限り・・
* 取引履歴表示
* 現在のポジション表示
* 現在のオーダー表示
* アカウントの情報表示
* 通貨の情報を表示
* システムのシグナル発生状況を表示

無線LAN端末でVNCを使ってシステムを動かしているサーバを
見ています。sshでポートフォワードし暗号化しているので
遅いんですよ。これが・・ 素の画面のデータをやり取りする
わけにもいかず、実装することにしました。

posted by やまかがし at 17:20| Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード「realfx」 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月20日

自作システム紹介

「realfx」自作システムトレードツール紹介

ごぶさたしておりました。
せっかくはじめたブログなので継続してこそ自分にとって
プラスになると思い不定期で更新することにしました。
改めまして宜しくお願いします。

本当のシステムトレードとはなんだろう。というところから
実装する機能の洗い出が始まり、ほんとに手放しで運用を
行える段階まできました。自分のモチベーションを高める
ためにも実装完了と実装予定の項目を紹介します。

「realfx」自作システムトレードツール機能紹介
実装完了項目
* java swingアプリケーション
これまでコンソールアプリだったんですがswingでGUIを構築して
みました。といってもinstrument, position, order, account,
sign(これが重要),servermessageの6つをリアルタイムに表示します。
やはり動いている相場(instrument)と自分のorder,positionをながめ
ながらコーヒーを飲むことにシステムトレードの醍醐味があります。
* 永続的接続(conection keeper)
サーバから切断されたりネットワークの切断・自宅のルータが再起動
した際に自動的にログインする機能。これがあるので安心して眠れま
す。もちろんorder,position共にstopは入れてます。
* ボラリティストップ(バンさんの本でおなじみですね)
* トレイリングエントリー(これがrealfxの目玉)
* トレイリングストップ
* ポジションサイジング
* 独自バックテスト機能
* 各種アラートの携帯メール送信機能
等などまだありますが今後追加していきます

実装予定項目
* 接続状況監視機能(keepalive)
* JavaFXで運用状況を確認
このあたり当たらし物好きなのでぜひやりたいです。
どうしてでたばかりのJavaFXなのか?テーブルを扱いやすい
・既存のソースを流用できる等ありますがやはり一番は
ネーミングです。
sunのページ
http://www.sun.com/software/javafx/
atmarkitの記事
http://www.atmarkit.co.jp/news/200705/09/javafx.html

システム環境
* mysql
過去のチャートはDBに入れています。バックテストでは
数百万件単位のデータを参照するのでファイルシステム
ベースではスピードが落ちますがDBは便利ですね。
* java
実はmetatrader, vtraderなどいくつかスクリプトを書ける
総合トレーディングソフトを使用してみたのですが、やはり
DBとの連携を考えると汎用プログラム言語であるjavaに
落ち着きました。
* vtapi
β版の1.0.4を使ってます。
基本的なメソッドは用意してやる!使いこなすのはお前次第!
というスタンスに惚れました。vtapiでわからないことがあれば
コメントいただければお返事できると思います。

コンセプト
特定のソフトウェアに依存せず、最初から最後まで独自にシステムを
作り、メンテナンスを続けたほうが将来的に自分のスキルアップに
つながるのではないかという考えで独自システムを作成しています。
その反面、「車輪の再発明」と呼ばれるような無駄なコーディング
作業をしているのですが、その再発明を楽しめたらいいなと思います。
(表計算ベースで日足を手動入力という環境では満足できないので)

ご要望が多ければ今後も少しずつ機能紹介や構築の際の注意点など
公開していくことも辞さない心構えです;)
posted by やまかがし at 17:56| Comment(1) | TrackBack(1) | システムトレード「realfx」 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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